Gian Giacomo Poldi Pezzoli d’Albertone era conosciuto a Milano come un ricco dandy che aveva ereditato l’ingente patrimonio famigliare, ma divenne poi uno dei più importanti collezionisti italiani del XIX secolo, trasformando il suo appartamento nel palazzo di famiglia in un nuovo tipo di museo, il museo ambientato oggi chiamato "period room museum", in cui il visitatore passeggiava nella storia, attraversando in ogni stanza un diverso stile del passato.
Nel 1881 il museo aprì al pubblico, consentendo a tutti l’accesso ai meravigliosi tesori che tuttora preserva.